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银监会发布信托公司参与股指期货交易业务指引

发布时间:2019-09-13 19:30:27

银监会发布《公司参与交易业务指引》 近日,银监会发布《信托公司参与股指交易业务指引》(银监发[2011]70号,以下简称《指引》),对信托公司参与股指期货业务进行详细规定。

信托公司作为专业理财机构,需要通过参与股指期货交易业务来管理证券投资风险,提高资产配置效率。为促进信托公司的创新发展,银监会广泛征求意见后发布《指引》,从股指期货交易资格、制度建设、专业团队、IT系统以及交易对手选择等多方面制订了严格的准入标准,并对业务流程、信息披露等多个方面制定了业务风险控制标准及指标。

《指引》制定了严格的股指期货业务资格准入标准。一是要求参与股指期货业务的信托公司必须具备3C级(含)以上的监管评级,申请以投机为目的参与股指期货交易的应具备2C级(含)以上的监管评级;二是要建立完善的股指期货交易内部控制制度和风险控制制度,并经董事会批准;三是要求与业务开展相匹配的专业团队;四是要求完善的IT系统建设;五是对托管银行、期货公司和第三方顾问等交易对手的资质做了明确规定。

《指引》制订了详细的信托公司业务操作规定。一是在操作流程上要求信托公司提前制定详细的套保、套利方案,并由风险管理部门对其可行性、有效性进行研究;二是要求信托公司开展客户适应性调查,做好风险揭示;三是要求信托公司在合同文本和资产管理报告中充分做好信息披露;四是要求信托公司在事前、事后向监管部门报告。

《指引》制订了严格的风险控制指标及措施。一是禁止信托公司固有资金参与股指期货交易业务;二是要求信托公司集合信托计划参与套期保值交易时,在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20%;在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10%;三是要求信托公司银信理财业务均视为集合信托计划来管理;四是要求结构化集合信托计划不得参与股指期货交易;五是要求单一信托计划的风险敞口不得超过信托资产净值的80%。

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